PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDE с IPAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

INDE и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности INDE и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDE и IPAC

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-13.87%2.39%10.95%8.18%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		6.78%25.16%6.18%6.99%

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.78%.

INDE

1 день
-0.05%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-13.87%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPAC

1 день
2.17%
1 месяц
-4.55%
С начала года
6.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.26%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с EPI
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA

Сравнение комиссий INDE и IPAC

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

INDE
Matthews India Active ETF
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

INDE vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.61

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.24

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.72

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

10.22

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IPAC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.61

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.42

-0.27

Корреляция

Корреляция между INDE и IPAC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и IPAC

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности IPAC в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDE
Matthews India Active ETF		2.04%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.05%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок INDE и IPAC

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и IPAC.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-30.99%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-11.49%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.24%

-6.64%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-7.55%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

3.05%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и IPAC

Matthews India Active ETF (INDE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 7.83% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

8.11%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.84%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.52%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.52%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.59%

-0.54%