PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с INCO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDE is actively managed, while INCO is passively managed. Over the past year, INDE returned -0.40% vs -7.25% for INCO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности INDE и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -7.96%.

INDE

1 день
0.12%
1 месяц
7.05%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-0.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INCO

1 день
0.57%
1 месяц
2.58%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-7.25%
3 года*
7.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и INCO

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-2.89%2.39%10.95%7.84%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-7.96%0.59%12.70%14.95%

Correlation

The correlation between INDE and INCO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between INDE and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и INCO

Секторы
INDE
INCO

Финансовые услуги

33.4%

-

Потребительский циклический сектор

23.6%
59.9%

Технологии

9.6%
1.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
39.0%

Здравоохранение

8.1%

-

Промышленность

7.1%
1.4%

Энергетика

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDE
33.4%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

INDE
23.6%
INCO
59.9%

Технологии

INDE
9.6%
INCO
1.2%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.3%
INCO
39.0%

Здравоохранение

INDE
8.1%
INCO

-

Промышленность

INDE
7.1%
INCO
1.4%

Энергетика

INDE
3.7%
INCO

-

Коммуникационные услуги

INDE
3.3%
INCO

-

Сырьевые материалы

INDE
2.9%
INCO

-

Недвижимость

INDE

-

INCO

-

Коммунальные услуги

INDE

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

INDE vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.43

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.52

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.34

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.81

+0.76

INDE vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и INCO

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-47.69%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-21.37%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-21.62%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-10.62%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

8.94%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и INCO

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.20%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.41%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.03%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.98%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

20.30%

-3.69%

Сравнение комиссий INDE и INCO

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и INCO

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
INDE
Matthews India Active ETF		1.81%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and INCO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (5.97%) compared to INCO (5.20%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs INCO's -47.69%.

On 1-year performance, INDE leads with -0.40% vs -7.25% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -0.40% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDE has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for INCO.

They also come from different issuers: Matthews and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.75% for INCO.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор