PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDE с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDE и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.


INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и GSG


2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF
-2.21%2.39%10.95%7.84%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-10.96%

Correlation

The correlation between INDE and GSG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between INDE and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Matthews India Active ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

INDE vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDEGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.00

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

6.66

-6.83

INDE vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и GSG

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDEGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-89.62%

+66.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-18.81%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-59.56%

+50.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-63.68%

+56.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

5.63%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и GSG

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 4.21%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDEGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.17%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

21.54%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

23.48%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

22.80%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

22.00%

-5.46%

Сравнение комиссий INDE и GSG

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и GSG

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%
INDE
Matthews India Active ETF
1.79%1.75%0.56%

Часто задаваемые вопросы


INDE and GSG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs GSG's -89.62%.

On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -1.30% for INDE. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for GSG.

INDE is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор