Сравнение INDE с GSG
INDE (Matthews India Active ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. INDE is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, INDE returned -1.30% vs 37.41% for GSG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности INDE и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
INDE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам INDE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -2.21% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -10.96% |
Correlation
The correlation between INDE and GSG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between INDE and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. GSG — Ранг доходности на риск
INDE
GSG
Сравнение INDE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.00 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6.66 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и GSG
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -89.62% | +66.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -18.81% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -59.56% | +50.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -63.68% | +56.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 5.63% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и GSG
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 4.21%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 7.17% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 21.54% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 23.48% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 22.80% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 22.00% | -5.46% |
Сравнение комиссий INDE и GSG
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и GSG
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and GSG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 37.41% vs -1.30% for INDE. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 37.41% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for GSG.
INDE is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор