Сравнение INDE с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
INDE и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и EWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.96% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 11.40% | 28.38% | 16.11% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 11.40%.
INDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и EWT
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.
Доходность на риск
INDE vs. EWT — Ранг доходности на риск
INDE
EWT
Сравнение INDE c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.97 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 2.66 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.45 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 13.65 | -14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.97 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между INDE и EWT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и EWT
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности EWT в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.98% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и EWT
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и EWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -64.37% | +41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -11.07% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -8.16% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -19.34% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.92% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и EWT
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.79%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 9.88% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 18.20% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 26.87% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 22.32% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 21.22% | -5.18% |