PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds. INDE is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs -8.26% for EPI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности INDE и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.81%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и EPI

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%11.47%

Correlation

The correlation between INDE and EPI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between INDE and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и EPI

Секторы
INDE
EPI

Финансовые услуги

30.6%
23.4%

Потребительский циклический сектор

17.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.5%

Здравоохранение

7.2%
5.5%

Промышленность

7.1%
9.7%

Технологии

6.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.0%

Энергетика

3.4%
17.3%

Сырьевые материалы

3.0%
13.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Финансовые услуги

INDE
30.6%
EPI
23.4%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
EPI
3.5%

Здравоохранение

INDE
7.2%
EPI
5.5%

Промышленность

INDE
7.1%
EPI
9.7%

Технологии

INDE
6.9%
EPI
8.3%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
EPI
2.0%

Энергетика

INDE
3.4%
EPI
17.3%

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
EPI
13.5%

Недвижимость

INDE

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

INDE

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

INDE vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.55

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.71

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.49

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.20

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.55

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.14

+0.18

Просадки

Сравнение просадок INDE и EPI

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-66.21%

+43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-16.88%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-16.72%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-18.65%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

6.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и EPI

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.95%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

12.85%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

14.97%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.21%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

20.35%

-3.79%

Сравнение комиссий INDE и EPI

INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и EPI

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and EPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (7.04%) compared to EPI (4.95%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, INDE leads with -2.79% vs -8.26% for EPI. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -2.79% return vs -8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INDE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for EPI.

They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.84% for EPI.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор