PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с EPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. INDE is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past year, INDE returned -0.11% vs -7.47% for EPI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. INDE charges 0.79%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности INDE и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.85%.

INDE

1 день
1.08%
1 месяц
8.09%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.36%
1 год
-0.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
1.08%
1 месяц
1.77%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.18%
1 год
-7.47%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и EPI

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-3.01%2.39%10.95%7.84%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.85%2.25%10.70%11.59%

Correlation

The correlation between INDE and EPI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between INDE and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDE и EPI

Секторы
INDE
EPI

Финансовые услуги

33.4%
23.2%

Потребительский циклический сектор

23.6%
7.6%

Технологии

9.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.5%

Здравоохранение

8.1%
5.8%

Промышленность

7.1%
9.9%

Энергетика

3.7%
16.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.0%

Сырьевые материалы

2.9%
14.2%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Финансовые услуги

INDE
33.4%
EPI
23.2%

Потребительский циклический сектор

INDE
23.6%
EPI
7.6%

Технологии

INDE
9.6%
EPI
8.3%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.3%
EPI
3.5%

Здравоохранение

INDE
8.1%
EPI
5.8%

Промышленность

INDE
7.1%
EPI
9.9%

Энергетика

INDE
3.7%
EPI
16.4%

Коммуникационные услуги

INDE
3.3%
EPI
2.0%

Сырьевые материалы

INDE
2.9%
EPI
14.2%

Недвижимость

INDE

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

INDE

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

INDE vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDEEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.49

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.61

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.44

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-1.02

+1.00

INDE vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDE и EPI

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-66.21%

+43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-16.88%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-14.93%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-18.64%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

7.35%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и EPI

Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.57%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.09%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

15.24%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.26%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

20.30%

-3.68%

Сравнение комиссий INDE и EPI

INDE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и EPI

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INDE
Matthews India Active ETF		1.81%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and EPI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (6.02%) compared to EPI (4.57%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, INDE leads with -0.11% vs -7.47% for EPI. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -0.11% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INDE has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for EPI.

INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.84% for EPI.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор