Сравнение INDE с EMSF
INDE (Matthews India Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -0.40% vs 56.50% for EMSF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INDE и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 47.53%.
INDE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 47.53%
- 6 месяцев
- 47.84%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDE и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -2.89% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 47.53% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between INDE and EMSF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. EMSF — Ранг доходности на риск
INDE
EMSF
Сравнение INDE c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.90 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 12.62 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и EMSF
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -24.75% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -14.57% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -4.78% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -5.72% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 4.49% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и EMSF
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 5.97%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 13.83% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 24.48% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 28.12% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 23.85% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 23.85% | -7.24% |
Сравнение комиссий INDE и EMSF
И INDE, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и EMSF
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности EMSF в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.28% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.81% | 1.75% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and EMSF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMSF has higher volatility (13.83%) compared to INDE (5.97%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, EMSF leads with 56.50% vs -0.40% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 56.50% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDE and EMSF have the same expense ratio: 0.79% per year.
INDE has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.28% for EMSF.
INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while EMSF is Emerging Markets Diversified.
EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор