PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с EMSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -2.79% vs 60.71% for EMSF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INDE и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 44.97%.

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и EMSF

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between INDE and EMSF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов INDE и EMSF

Секторы
INDE
EMSF

Финансовые услуги

30.6%
16.6%

Потребительский циклический сектор

17.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.9%

Здравоохранение

7.2%
6.8%

Промышленность

7.1%
15.0%

Технологии

6.9%
43.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.0%

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

INDE
30.6%
EMSF
16.6%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
EMSF
7.7%

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
EMSF
3.9%

Здравоохранение

INDE
7.2%
EMSF
6.8%

Промышленность

INDE
7.1%
EMSF
15.0%

Технологии

INDE
6.9%
EMSF
43.6%

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
EMSF
2.0%

Энергетика

INDE
3.4%
EMSF

-

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
EMSF

-

Недвижимость

INDE

-

EMSF
1.6%

Коммунальные услуги

INDE

-

EMSF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с EMDM

Доходность на риск

INDE vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.41

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.04

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.19

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

14.01

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа EMSF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.41

-2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.97

-0.65

Просадки

Сравнение просадок INDE и EMSF

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-24.75%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-14.57%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-1.35%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-5.72%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.35%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и EMSF

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 7.04%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

9.63%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

21.99%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

25.35%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

22.73%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

22.73%

-6.17%

Сравнение комиссий INDE и EMSF

И INDE, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и EMSF

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and EMSF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.63%) compared to INDE (7.04%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 60.71% vs -2.79% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 60.71% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE and EMSF have the same expense ratio: 0.79% per year.

INDE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.30% for EMSF.

INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while EMSF is Emerging Markets Diversified.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор