Сравнение INDE с EMSF
INDE (Matthews India Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews, while EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -1.30% vs 40.43% for EMSF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INDE и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 34.43%.
INDE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMSF
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -8.08%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 34.43%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDE и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -2.21% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 34.43% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between INDE and EMSF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between INDE and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. EMSF — Ранг доходности на риск
INDE
EMSF
Сравнение INDE c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.79 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 8.21 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и EMSF
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -24.75% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -14.57% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -13.23% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.77% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 4.94% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и EMSF
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 4.21%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 12.20% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 25.79% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 29.34% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 24.20% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 24.20% | -7.66% |
Сравнение комиссий INDE и EMSF
И INDE, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и EMSF
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности EMSF в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.40% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and EMSF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMSF has higher volatility (12.20%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, EMSF leads with 40.43% vs -1.30% for INDE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 40.43% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDE and EMSF have the same expense ratio: 0.79% per year.
INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.40% for EMSF.
INDE is categorized as India Equities, while EMSF is Emerging Markets Diversified.
EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор