Сравнение INDE с COMT
INDE (Matthews India Active ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a India Equities fund actively managed by Matthews, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. INDE is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, INDE returned -1.30% vs 33.20% for COMT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности INDE и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
INDE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам INDE и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -2.21% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -10.13% |
Correlation
The correlation between INDE and COMT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between INDE and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. COMT — Ранг доходности на риск
INDE
COMT
Сравнение INDE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.90 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6.35 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и COMT
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -51.89% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -17.57% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -11.28% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -23.95% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 5.24% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и COMT
Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 4.21%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.91% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 19.67% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 21.54% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 21.20% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.85% | -2.31% |
Сравнение комиссий INDE и COMT
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и COMT
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.79% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and COMT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 33.20% vs -1.30% for INDE. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.20% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.79% for INDE.
INDE is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор