PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDE с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDE (Matthews India Active ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, INDE returned -5.01% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности INDE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Active ETF (INDE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDE показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

INDE

1 день
-1.13%
1 месяц
1.10%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-8.36%
1 год
-5.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDE и COMT

2026 (YTD)202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		-8.87%2.39%10.95%8.18%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-10.26%

Correlation

The correlation between INDE and COMT is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between INDE and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов INDE и COMT

Секторы
INDE
COMT

Финансовые услуги

30.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

17.8%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Промышленность

7.1%

-

Технологии

6.9%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDE
30.6%
COMT
100.0%

Потребительский циклический сектор

INDE
17.8%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

INDE
8.2%
COMT

-

Здравоохранение

INDE
7.2%
COMT

-

Промышленность

INDE
7.1%
COMT

-

Технологии

INDE
6.9%
COMT

-

Коммуникационные услуги

INDE
3.4%
COMT

-

Энергетика

INDE
3.4%
COMT

-

Сырьевые материалы

INDE
3.0%
COMT

-

Недвижимость

INDE

-

COMT

-

Коммунальные услуги

INDE

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Active ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

INDE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 66
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDECOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.24

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.88

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.95

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

14.11

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.24

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.06

Просадки

Сравнение просадок INDE и COMT

Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.89%

-51.89%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-8.02%

-11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-4.82%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-24.07%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

3.38%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности INDE и COMT

Текущая волатильность для Matthews India Active ETF (INDE) составляет 6.75%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что INDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.37%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

18.80%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

21.29%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

21.06%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.89%

-2.38%

Сравнение комиссий INDE и COMT

INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDE и COMT

Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
INDE
Matthews India Active ETF		1.93%1.75%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDE and COMT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to INDE (6.75%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs -5.01% for INDE. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs -5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.93% for INDE.

INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDE и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор