PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности INDAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-16.28%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции INDAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.15% против 14.14% соответственно.

INDAX

1 день
1.76%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-14.63%
1 год
-10.28%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.20%
10 лет*
7.15%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с FLININDAX с SPYINDAX с ALIBX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий INDAX и VOO

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

INDAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.01

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

1.53

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.55

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

7.31

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.01

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между INDAX и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и VOO

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.72%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок INDAX и VOO

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

INDAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-33.99%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-11.98%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-24.52%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

-33.99%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-5.55%

-16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-3.72%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

2.55%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и VOO

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что INDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.34%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.47%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

18.11%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.82%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.99%

-1.24%