- ISIN
- US3176094510
- CUSIP
- 317609451
- Эмитент
- ALPS
- Дата выпуска
- 13 февр. 2011 г.
- Категория
- India Equities, Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) снизился на 7.5% с начала года. Текущая цена акции INDAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,129.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) показал доход в -7.48% с начала года и -6.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INDAX составила 6.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ALPS/Kotak India ESG Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -5.76%
- С начала года
- -7.48%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.71%
- Всё время*
- 6.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность INDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении INDAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 сент. 2019 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.09% | 0.26% | -12.02% | 5.33% | -1.35% | 2.10% | 2.90% | 1.24% | -7.48% | ||||
| 2025 | -4.12% | -6.20% | 6.54% | 4.75% | 1.63% | 3.51% | -3.91% | -1.37% | -0.79% | 2.26% | 1.49% | -0.97% | 2.03% |
| 2024 | 1.46% | 1.26% | 0.91% | 1.80% | 1.21% | 6.55% | 1.18% | 0.86% | 2.51% | -5.34% | 1.50% | -3.02% | 10.94% |
| 2023 | -0.39% | -2.88% | 0.94% | 2.20% | 2.35% | 4.78% | 2.07% | -0.77% | 0.60% | -2.57% | 5.51% | 4.16% | 16.77% |
| 2022 | -0.67% | -6.03% | 1.20% | -1.13% | -6.95% | -5.22% | 7.68% | 1.01% | -3.69% | 2.40% | 4.37% | -5.25% | -12.62% |
| 2021 | 0.00% | 5.43% | 2.86% | -2.35% | 6.71% | 1.13% | 2.99% | 7.46% | -0.32% | -0.58% | -2.35% | 3.26% | 26.37% |
Метрики бенчмарка
ALPS/Kotak India ESG Fund has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.51, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2011.
- This fund participated in 86.80% of S&P 500 Index downside but only 68.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 68.26%
- Участие в снижении
- 86.80%
Комиссия
Комиссия INDAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INDAX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.50 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.58 | -11.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Kotak India ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $2.66 | $0.76 | $0.25 | $0.98 | $0.00 | $0.17 | $0.80 | $0.41 | $0.14 | $1.61 |
Дивидендный доход | 6.08% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Kotak India ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS/Kotak India ESG Fund показал максимальную просадку в 43.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS/Kotak India ESG Fund составляет 13.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.98%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 16d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.20%авг. 2013 г. | 2y 4mo | 8mo 18d | 3y 1moапр. 2011 г. - май 2014 г. | — |
-28.09%февр. 2016 г. | 11mo 28d | 6mo 14d | 1y 6moмарт 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-23.49%март 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 10moсент. 2024 г. - сейчас | — |
-22.76%июнь 2022 г. | 5mo 5d | 1y 7mo | 2y 25dянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| INDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -56.78% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -9.10% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -18.90% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -25.43% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -33.92% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -0.17% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -10.69% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 2.14% | +7.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INDAX
Добавьте ALPS/Kotak India ESG Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INDAX