- ISIN
- US3176094510
- CUSIP
- 317609451
- Эмитент
- ALPS
- Дата выпуска
- 13 февр. 2011 г.
- Категория
- Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) снизился на 14.4% с начала года. Текущая цена акции INDAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,096.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) показал доход в -14.39% с начала года и -14.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INDAX составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ALPS/Kotak India ESG Fund
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -14.39%
- 6 месяцев
- -13.28%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 6.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении INDAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 сент. 2019 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.09% | 0.26% | -12.02% | 5.33% | -1.35% | -1.59% | -14.39% | ||||||
| 2025 | -4.12% | -6.20% | 6.54% | 4.75% | 1.63% | 3.51% | -3.91% | -1.37% | -0.79% | 2.26% | 1.49% | -0.97% | 2.03% |
| 2024 | 1.46% | 1.26% | 0.91% | 1.80% | 1.21% | 6.55% | 1.18% | 0.86% | 2.51% | -5.34% | 1.50% | -3.02% | 10.94% |
| 2023 | -0.39% | -2.88% | 0.94% | 2.20% | 2.35% | 4.78% | 2.07% | -0.77% | 0.60% | -2.57% | 5.51% | 4.16% | 16.77% |
| 2022 | -0.67% | -6.03% | 1.20% | -1.13% | -6.95% | -5.22% | 7.68% | 1.01% | -3.69% | 2.40% | 4.37% | -5.25% | -12.62% |
| 2021 | 0.00% | 5.43% | 2.86% | -2.35% | 6.71% | 1.13% | 2.99% | 7.46% | -0.32% | -0.58% | -2.35% | 3.26% | 26.37% |
Метрики бенчмарка
ALPS/Kotak India ESG Fund has an annualized alpha of 1.21%, beta of 0.51, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2011.
- This fund participated in 89.15% of S&P 500 Index downside but only 68.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 68.07%
- Участие в снижении
- 89.15%
Комиссия
Комиссия INDAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INDAX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.93 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 13.52 | -15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Kotak India ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $2.66 | $0.76 | $0.25 | $0.98 | $0.00 | $0.17 | $0.80 | $0.41 | $0.14 | $1.61 |
Дивидендный доход | 6.57% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Kotak India ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS/Kotak India ESG Fund показал максимальную просадку в 43.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS/Kotak India ESG Fund составляет 20.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.98%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 16d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -37.20%авг. 2013 г. | 2y 4mo | 8mo 18d | 3y 1moапр. 2011 г. - май 2014 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.09%февр. 2016 г. | 11mo 28d | 6mo 14d | 1y 6moмарт 2015 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.49%март 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -22.76%июнь 2022 г. | 5mo 5d | 1y 7mo | 2y 25dянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| INDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -56.78% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -9.10% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -18.90% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -25.43% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -33.92% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.39% | -0.74% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -10.72% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 1.97% | +6.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INDAX
Добавьте ALPS/Kotak India ESG Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INDAX