PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3176094510

CUSIP

317609451

Эмитент

ALPS

Дата выпуска

13 февр. 2011 г.

Категория

Asia Pacific Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия INDAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

Популярные сравнения:
INDAX с FRIN.L INDAX с SPHD INDAX с FLIN INDAX с ^GSPC INDAX с SPY INDAX с INDF INDAX с VOO
Популярные сравнения:
INDAX с FRIN.L INDAX с SPHD INDAX с FLIN INDAX с ^GSPC INDAX с SPY INDAX с INDF INDAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) показал доход в 2.00% с начала года и 5.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INDAX составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

INDAX

С начала года

2.00%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-1.07%

1 год

5.94%

3 года

9.94%

5 лет

17.21%

10 лет

8.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.12%-6.20%6.54%4.75%1.63%2.00%
20241.46%1.26%0.91%1.80%1.22%6.55%1.18%0.86%2.51%-5.34%1.50%-3.02%10.94%
2023-0.39%-2.88%0.94%2.20%2.35%4.78%2.07%-0.77%0.60%-2.57%5.51%4.16%16.77%
2022-0.67%-6.03%1.20%-3.02%-5.13%-5.22%7.68%1.01%-3.69%2.40%4.37%-5.25%-12.62%
20210.00%5.43%2.86%-2.35%6.71%1.13%2.99%7.46%-0.32%-0.58%-2.35%3.26%26.38%
20201.00%-4.87%-28.00%12.67%-2.96%9.15%8.47%5.32%1.71%1.44%9.16%7.96%14.68%
2019-2.80%-0.85%10.15%-0.23%1.40%-0.38%-5.15%-3.65%5.55%3.74%0.23%1.01%8.41%
20182.22%-6.59%-2.05%1.95%-2.61%-2.68%4.85%-1.21%-10.15%-6.01%10.74%-0.05%-12.51%
20176.22%5.60%6.85%3.89%0.59%-1.02%5.54%-0.77%-2.82%5.37%0.96%4.14%39.77%
2016-7.24%-9.53%15.25%1.56%2.68%3.17%6.42%2.38%1.41%0.82%-8.69%-1.58%4.16%
20158.81%0.00%-3.11%-5.22%2.44%-0.38%4.01%-9.19%2.29%0.24%-1.83%-0.18%-3.24%
2014-4.89%5.38%10.88%0.00%12.31%4.55%0.77%4.82%-0.16%6.71%2.95%-2.38%47.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INDAX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности INDAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ALPS/Kotak India ESG Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 1.12
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ALPS/Kotak India ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.66$2.66$0.76$0.25$0.98$0.00$0.17$0.80$0.41$0.14$1.61$0.55

Дивидендный доход

15.83%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.78%1.32%15.14%4.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Kotak India ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.66$2.66
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2014$0.55$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ALPS/Kotak India ESG Fund показал максимальную просадку в 43.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка ALPS/Kotak India ESG Fund составляет 7.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.98%24 янв. 2018 г.54423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.723
-37.16%7 апр. 2011 г.60128 авг. 2013 г.17713 мая 2014 г.778
-28.09%4 мар. 2015 г.24825 февр. 2016 г.1346 сент. 2016 г.382
-22.76%13 янв. 2022 г.10817 июн. 2022 г.4117 февр. 2024 г.519
-18.43%27 сент. 2024 г.1063 мар. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...