Сравнение INDAX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INDAX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDAX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -16.28% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, INDAX показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDAX имеют среднегодовую доходность 7.15%, а акции SPHD немного впереди с 7.20%.
INDAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 7.15%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDAX и SPHD
INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
INDAX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
INDAX
SPHD
Сравнение INDAX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDAX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.23 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | 0.42 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.25 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 0.80 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.23 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между INDAX и SPHD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDAX и SPHD
Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.72% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок INDAX и SPHD
Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -41.39% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -11.33% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -19.50% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -41.39% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -5.48% | -16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -4.70% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 3.53% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDAX и SPHD
ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что INDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 3.15% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 7.86% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 14.46% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.20% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.65% | -0.90% |