PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDAX с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 5 years, INDAX returned 1.65%/yr vs 3.83%/yr for FLIN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INDAX charges 1.33%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности INDAX и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -10.73%.

INDAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-15.07%
3 года*
2.78%
5 лет*
1.65%
10 лет*
6.78%

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDAX и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-15.15%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-9.90%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%

Correlation

The correlation between INDAX and FLIN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between INDAX and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDAX и FLIN

Секторы
INDAX
FLIN

Финансовые услуги

32.9%
27.2%

Потребительский циклический сектор

14.8%
12.0%

Промышленность

10.4%
10.3%

Технологии

8.7%
8.4%

Энергетика

7.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
4.6%

Здравоохранение

5.8%
6.5%

Сырьевые материалы

5.5%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.8%

Недвижимость

1.3%
1.3%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Финансовые услуги

INDAX
32.9%
FLIN
27.2%

Потребительский циклический сектор

INDAX
14.8%
FLIN
12.0%

Промышленность

INDAX
10.4%
FLIN
10.3%

Технологии

INDAX
8.7%
FLIN
8.4%

Энергетика

INDAX
7.2%
FLIN
9.5%

Коммуникационные услуги

INDAX
7.2%
FLIN
4.6%

Здравоохранение

INDAX
5.8%
FLIN
6.5%

Сырьевые материалы

INDAX
5.5%
FLIN
9.2%

Потребительский защитный сектор

INDAX
4.3%
FLIN
5.8%

Недвижимость

INDAX
1.3%
FLIN
1.3%

Коммунальные услуги

INDAX

-

FLIN
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с SPYINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с VOOINDAX с ALIBX
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

INDAX vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.70

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.93

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.56

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-1.37

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Просадки

Сравнение просадок INDAX и FLIN

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, примерно равная максимальной просадке FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAXFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-41.90%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-18.79%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-22.85%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-22.85%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-17.81%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-8.01%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

7.62%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и FLIN

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеют волатильность 5.18% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAXFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.30%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.87%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

14.96%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

15.74%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.45%

-3.61%

Сравнение комиссий INDAX и FLIN

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и FLIN

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.63%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%

Часто задаваемые вопросы

INDAX and FLIN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (5.30%) compared to INDAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, INDAX dropped -43.98% vs FLIN's -41.90%.

FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDAX и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор