PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDAX с ALIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDAX с ALIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX).

INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г.. ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности INDAX и ALIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDAX и ALIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-16.28%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%16.84%
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, INDAX показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у ALIBX с доходностью -0.59%.

INDAX

1 день
1.76%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-14.63%
1 год
-10.28%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.20%
10 лет*
7.15%

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Kotak India ESG Fund

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с FLININDAX с VOOINDAX с SPY
Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAX

Сравнение комиссий INDAX и ALIBX

INDAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ALIBX в 1.12%.

INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

INDAX vs. ALIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDAX c ALIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDAXALIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.25

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.96

1.81

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.72

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

7.10

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDAX vs. ALIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDAX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ALIBX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDAX и ALIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDAXALIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.25

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.78

-0.43

Корреляция

Корреляция между INDAX и ALIBX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDAX и ALIBX

Дивидендная доходность INDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности ALIBX в 9.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.72%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDAX и ALIBX

Максимальная просадка INDAX за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки ALIBX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDAX и ALIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDAXALIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-20.38%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-7.88%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-20.38%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-5.32%

-16.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-4.87%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

1.91%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности INDAX и ALIBX

ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что INDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDAXALIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.08%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

6.93%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.57%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

11.13%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

11.04%

+5.71%