Сравнение IND с BKEM
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.
Доходность
Сравнение доходности IND и BKEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 24.97%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKEM
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 24.97%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и BKEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 24.97% | 3.12% |
Correlation
The correlation between IND and BKEM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. BKEM — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKEM
Сравнение IND c BKEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | BKEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и BKEM
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и BKEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -39.48% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -5.37% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -15.89% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и BKEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 22.13% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.35% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.55% | +0.45% |
Сравнение комиссий IND и BKEM
IND берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и BKEM
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BKEM в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.51% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and BKEM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for IND.
BKEM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.11% for BKEM.
Подберите оптимальное распределение для IND и BKEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор