PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INCY с HOLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INCY и HOLX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение INCY с HOLX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и Hologic, Inc. (HOLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCY или HOLX.

Доходность

Сравнение доходности INCY и HOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Hologic, Inc. (HOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCY:

0.40

HOLX:

-0.51

Коэф-т Сортино

INCY:

0.76

HOLX:

-0.64

Коэф-т Омега

INCY:

1.10

HOLX:

0.92

Коэф-т Кальмара

INCY:

0.21

HOLX:

-0.38

Коэф-т Мартина

INCY:

0.90

HOLX:

-0.90

Индекс Язвы

INCY:

15.23%

HOLX:

16.97%

Дневная вол-ть

INCY:

34.16%

HOLX:

28.37%

Макс. просадка

INCY:

-98.54%

HOLX:

-93.75%

Текущая просадка

INCY:

-57.38%

HOLX:

-29.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$12.78B

HOLX:

$14.20B

EPS

INCY:

$0.20

HOLX:

$2.35

Коэффициент P/E

INCY:

330.20

HOLX:

26.77

Коэффициент PEG

INCY:

0.12

HOLX:

1.42

Коэффициент P/S

INCY:

2.90

HOLX:

3.53

Коэффициент P/B

INCY:

3.49

HOLX:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$4.41B

HOLX:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$4.07B

HOLX:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$406.83M

HOLX:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у HOLX с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям HOLX по среднегодовой доходности: -4.94% против 5.55% соответственно.

INCY

С начала года

-5.81%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

-12.78%

1 год

13.54%

3 года

-5.00%

5 лет

-8.58%

10 лет

-4.94%

HOLX

С начала года

-13.76%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

-21.80%

1 год

-14.34%

3 года

-6.17%

5 лет

3.24%

10 лет

5.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

Hologic, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCY и HOLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг риск-скорректированной доходности INCY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
HOLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOLX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCY c HOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Hologic, Inc. (HOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа HOLX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и HOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и HOLX

Ни INCY, ни HOLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INCY и HOLX

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки HOLX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и HOLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и HOLX

Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 7.45%, в то время как у Hologic, Inc. (HOLX) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и HOLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Hologic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.05B
1.01B
(INCY) Общая выручка
(HOLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INCY и HOLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и Hologic, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
93.1%
38.0%
(INCY) Валовая рентабельность
(HOLX) Валовая рентабельность
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 979.70M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

HOLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.00M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.17M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

HOLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

HOLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.40M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.