Сравнение INCY с HOLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INCY с HOLX

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и Hologic, Inc. (HOLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCY или HOLX.

Корреляция

Корреляция между INCY и HOLX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INCY и HOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Hologic, Inc. (HOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INCY

HOLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCY:

0.75

HOLX:

-0.62

Коэф-т Сортино

INCY:

1.26

HOLX:

-0.69

Коэф-т Омега

INCY:

1.16

HOLX:

0.91

Коэф-т Кальмара

INCY:

0.35

HOLX:

-0.45

Коэф-т Мартина

INCY:

2.52

HOLX:

-1.62

Индекс Язвы

INCY:

9.16%

HOLX:

7.80%

Дневная вол-ть

INCY:

31.03%

HOLX:

20.41%

Макс. просадка

INCY:

-98.54%

HOLX:

-93.75%

Текущая просадка

INCY:

-53.31%

HOLX:

-27.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$13.79B

HOLX:

$14.35B

EPS

INCY:

$0.15

HOLX:

$3.16

Цена/прибыль

INCY:

475.13

HOLX:

20.23

PEG коэффициент

INCY:

0.45

HOLX:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$4.24B

HOLX:

$4.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$3.91B

HOLX:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$263.77M

HOLX:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у HOLX с доходностью -11.32%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям HOLX по среднегодовой доходности: -1.46% против 7.28% соответственно.

INCY

С начала года

3.19%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

10.70%

1 год

22.96%

5 лет

-2.96%

10 лет

-1.46%

HOLX

С начала года

-11.32%

1 месяц

-8.32%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-13.36%

5 лет

3.96%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCY и HOLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INCY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HOLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCY c HOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Hologic, Inc. (HOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCY

HOLX

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа HOLX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и HOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INCY

HOLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и HOLX

Ни INCY, ни HOLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INCY и HOLX

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки HOLX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и HOLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INCY

HOLX

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и HOLX

Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 10.66%, в то время как у Hologic, Inc. (HOLX) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INCY

HOLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и HOLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Hologic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INCY с HOLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INCY и HOLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCY и HOLX

INCY

HOLX

Сравнение INCY c HOLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и HOLX

Просадки

Сравнение просадок INCY и HOLX

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и HOLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и HOLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество