PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INCY с HOLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INCY с HOLX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и Hologic, Inc. (HOLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCY или HOLX.

Корреляция

Корреляция между INCY и HOLX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INCY и HOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Hologic, Inc. (HOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCY:

0.42

HOLX:

-0.93

Коэф-т Сортино

INCY:

0.77

HOLX:

-1.19

Коэф-т Омега

INCY:

1.11

HOLX:

0.84

Коэф-т Кальмара

INCY:

0.21

HOLX:

-0.56

Коэф-т Мартина

INCY:

0.96

HOLX:

-1.45

Индекс Язвы

INCY:

14.28%

HOLX:

15.45%

Дневная вол-ть

INCY:

35.03%

HOLX:

23.60%

Макс. просадка

INCY:

-98.54%

HOLX:

-93.75%

Текущая просадка

INCY:

-60.14%

HOLX:

-32.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$11.78B

HOLX:

$13.11B

EPS

INCY:

$0.20

HOLX:

$2.38

Коэффициент P/E

INCY:

304.25

HOLX:

24.71

Коэффициент PEG

INCY:

0.11

HOLX:

1.27

Коэффициент P/S

INCY:

2.67

HOLX:

3.25

Коэффициент P/B

INCY:

3.11

HOLX:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$4.41B

HOLX:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$4.07B

HOLX:

$2.08B

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$406.83M

HOLX:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность -11.90%, что значительно выше, чем у HOLX с доходностью -18.42%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям HOLX по среднегодовой доходности: -5.49% против 5.51% соответственно.

INCY

С начала года

-11.90%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

-25.36%

1 год

14.68%

5 лет

-8.83%

10 лет

-5.49%

HOLX

С начала года

-18.42%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-21.73%

5 лет

2.76%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCY и HOLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг риск-скорректированной доходности INCY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
HOLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCY c HOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Hologic, Inc. (HOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа HOLX равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и HOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и HOLX

Ни INCY, ни HOLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INCY и HOLX

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки HOLX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и HOLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и HOLX

Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.29%, в то время как у Hologic, Inc. (HOLX) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и HOLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Hologic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.05B
1.01B
(INCY) Общая выручка
(HOLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INCY и HOLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и Hologic, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
93.1%
38.0%
(INCY) Валовая рентабельность
(HOLX) Валовая рентабельность
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 979.70M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

HOLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.00M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.17M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

HOLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

HOLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.40M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.