PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCY с CCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INCY с CCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCY (Incyte Corporation) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs -3.28%/yr for CCL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INCY и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции INCY превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 3.13% против -3.28% соответственно.

INCY

1 день
0.65%
1 месяц
13.87%
С начала года
9.88%
6 месяцев
13.75%
1 год
60.19%
3 года*
20.55%
5 лет*
5.62%
10 лет*
3.13%

CCL

1 день
3.77%
1 месяц
19.15%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
6.79%
1 год
31.61%
3 года*
24.35%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
-3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCY и CCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		9.88%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%
CCL
Carnival Corporation & Plc		-3.42%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%

Correlation

The correlation between INCY and CCL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1993 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$22.45B

CCL:

$40.62B

EPS

INCY:

$7.06

CCL:

$2.21

Коэффициент P/E

INCY:

15.38

CCL:

13.18

Коэффициент P/S

INCY:

4.11

CCL:

1.51

Коэффициент P/B

INCY:

3.99

CCL:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$5.36B

CCL:

$26.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$3.76B

CCL:

$10.13B

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$1.80B

CCL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

Carnival Corporation & Plc

Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с ^SP500TRINCY с ILMNINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZ
Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBICCL с CVCO

Доходность на риск

INCY vs. CCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCY c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCYCCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.53

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.13

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.86

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

1.73

+5.21

INCY vs. CCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CCL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCY и CCL

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и CCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCYCCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-90.37%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-29.30%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-42.85%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-78.21%

+37.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-90.37%

+23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.91%

-55.46%

+26.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.88%

-28.58%

-31.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

14.54%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и CCL

Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.64%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCYCCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

16.53%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

39.11%

-16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.10%

47.77%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

55.59%

-26.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.29%

57.65%

-23.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и CCL

INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
INCY
Incyte Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.27B
6.17B
(INCY) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INCY и CCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и Carnival Corporation & Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
36.1%
Активы портфеля
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

INCY and CCL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCL has higher volatility (16.53%) compared to INCY (9.64%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs CCL's -90.37%.

INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCY и CCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор