PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCY с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INCY с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCY (Incyte Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INCY и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям C по среднегодовой доходности: 3.13% против 16.22% соответственно.

INCY

1 день
0.65%
1 месяц
9.83%
С начала года
9.88%
6 месяцев
13.75%
1 год
56.79%
3 года*
20.55%
5 лет*
5.62%
10 лет*
3.13%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCY и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		9.88%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between INCY and C is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1993 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$22.45B

C:

$248.34B

EPS

INCY:

$7.06

C:

$8.65

Коэффициент P/E

INCY:

15.38

C:

16.17

Коэффициент P/S

INCY:

4.11

C:

1.51

Коэффициент P/B

INCY:

3.99

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$5.36B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$3.76B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$1.80B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с ^SP500TRINCY с ILMNINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZ
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

INCY vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCY c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.93

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.57

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.64

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

16.25

-9.31

INCY vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCY и C

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-98.00%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-14.76%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-31.31%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-44.53%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-56.51%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.91%

-62.68%

+33.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.88%

-43.51%

-16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

5.12%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и C

Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

8.30%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

23.09%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.10%

28.37%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

29.20%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.29%

33.23%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и C

INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
INCY
Incyte Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.27B
44.14B
(INCY) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INCY и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
49.3%
Активы портфеля
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

INCY and C have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCY has higher volatility (9.64%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, INCY dropped -98.54% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCY и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор