PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с PSCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.92%/yr vs -2.41%/yr for PSCE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности INCO и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.36%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 8.92% против -2.41% соответственно.

INCO

1 день
-1.49%
1 месяц
2.34%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-9.04%
1 год
-6.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.92%

PSCE

1 день
-0.07%
1 месяц
-9.83%
С начала года
32.36%
6 месяцев
31.96%
1 год
45.44%
3 года*
10.31%
5 лет*
8.34%
10 лет*
-2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-8.73%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		32.36%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Correlation

The correlation between INCO and PSCE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.25

The correlation between INCO and PSCE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и PSCE

Секторы
INCO
PSCE

Потребительский циклический сектор

59.9%

-

Потребительский защитный сектор

39.0%

-

Промышленность

1.4%

-

Технологии

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

98.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

INCO
59.9%
PSCE

-

Потребительский защитный сектор

INCO
39.0%
PSCE

-

Промышленность

INCO
1.4%
PSCE

-

Технологии

INCO
1.2%
PSCE

-

Сырьевые материалы

INCO

-

PSCE
1.4%

Коммуникационные услуги

INCO

-

PSCE

-

Энергетика

INCO

-

PSCE
98.5%

Финансовые услуги

INCO

-

PSCE
0.2%

Здравоохранение

INCO

-

PSCE

-

Недвижимость

INCO

-

PSCE

-

Коммунальные услуги

INCO

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY

Доходность на риск

INCO vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.67

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.23

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.59

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

11.00

-11.77

INCO vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PSCE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и PSCE

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-96.21%

+48.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-12.70%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-44.57%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-45.42%

+15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-90.70%

+43.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.27%

-76.48%

+54.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-58.87%

+48.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

4.15%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и PSCE

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.21%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

8.83%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

18.94%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

27.51%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

37.39%

-20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

43.20%

-22.89%

Сравнение комиссий INCO и PSCE

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и PSCE

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.28%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

INCO and PSCE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (8.83%) compared to INCO (5.21%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs PSCE's -96.21%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.92% vs -2.41% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.92% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

PSCE has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while PSCE is Energy Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.29% for PSCE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор