PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с JQUA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INCO returned 5.97%/yr vs 13.40%/yr for JQUA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности INCO и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 12.70%.

INCO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-8.63%
1 год
-9.99%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.58%

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.00%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%7.77%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between INCO and JQUA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.39

The correlation between INCO and JQUA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и JQUA

Секторы
INCO
JQUA

Потребительский циклический сектор

59.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

37.5%
5.2%

Технологии

1.9%
42.9%

Промышленность

1.4%
7.4%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
JQUA
9.1%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
JQUA
5.2%

Технологии

INCO
1.9%
JQUA
42.9%

Промышленность

INCO
1.4%
JQUA
7.4%

Сырьевые материалы

INCO

-

JQUA
0.8%

Коммуникационные услуги

INCO

-

JQUA
5.5%

Энергетика

INCO

-

JQUA
3.1%

Финансовые услуги

INCO

-

JQUA
10.0%

Здравоохранение

INCO

-

JQUA
7.1%

Недвижимость

INCO

-

JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

INCO

-

JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

INCO vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.73

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.44

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.87

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

11.78

-12.93

INCO vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и JQUA

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-32.92%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-7.13%

-14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-16.81%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-22.47%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.21%

-1.55%

-22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-4.15%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

1.74%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и JQUA

Columbia India Consumer ETF (INCO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 4.56% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.66%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

9.08%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

11.79%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.69%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.00%

+2.31%

Сравнение комиссий INCO и JQUA

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и JQUA

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and JQUA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.66%) compared to INCO (4.56%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.40% vs 5.97% for INCO. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.40% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

JQUA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while JQUA is Large Cap Blend Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор