PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с INDH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, INCO returned -9.38% vs -3.38% for INDH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности INCO и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -7.95%.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

INDH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и INDH

2026 (YTD)20252024
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%1.13%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.95%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between INCO and INDH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.74

The correlation between INCO and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и INDH

Секторы
INCO
INDH

Потребительский циклический сектор

59.3%
12.9%

Потребительский защитный сектор

37.5%
7.6%

Технологии

1.9%
10.0%

Промышленность

1.4%
7.4%

Сырьевые материалы

-

9.1%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Энергетика

-

13.0%

Финансовые услуги

-

23.5%

Здравоохранение

-

5.6%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
INDH
12.9%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
INDH
7.6%

Технологии

INCO
1.9%
INDH
10.0%

Промышленность

INCO
1.4%
INDH
7.4%

Сырьевые материалы

INCO

-

INDH
9.1%

Коммуникационные услуги

INCO

-

INDH
4.8%

Энергетика

INCO

-

INDH
13.0%

Финансовые услуги

INCO

-

INDH
23.5%

Здравоохранение

INCO

-

INDH
5.6%

Недвижимость

INCO

-

INDH
0.4%

Коммунальные услуги

INCO

-

INDH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

INCO vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.26

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
-0.29

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.26

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-0.72

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа INDH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.11

+0.32

Просадки

Сравнение просадок INCO и INDH

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-15.05%

-32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-12.94%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-10.00%

-14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-5.68%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

4.72%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и INDH

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.09%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

11.56%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

12.96%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.43%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

14.43%

+5.88%

Сравнение комиссий INCO и INDH

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и INDH

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.70%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and INDH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -3.38% vs -9.38% for INCO. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -3.38% return vs -9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.64% for INDH.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор