PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с IMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с IMVP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and IMVP (Invesco India ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 9.02%/yr vs 8.79%/yr for IMVP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for IMVP.

Доходность

Сравнение доходности INCO и IMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco India ETF (IMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -7.96%, что значительно выше, чем у IMVP с доходностью -14.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INCO имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции IMVP немного отстают с 8.79%.

INCO

1 день
0.57%
1 месяц
2.58%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-7.25%
3 года*
7.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.02%

IMVP

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-14.86%
6 месяцев
-14.83%
1 год
-16.70%
3 года*
3.06%
5 лет*
2.97%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и IMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-7.96%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
IMVP
Invesco India ETF		-14.86%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%

Correlation

The correlation between INCO and IMVP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.77

The correlation between INCO and IMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Invesco India ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDYIMVP с INDAIMVP с EPIIMVP с GLINIMVP с INDEIMVP с RSPIMVP с FLIN

Доходность на риск

INCO vs. IMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 66
Ранг коэф-та Мартина
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c IMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco India ETF (IMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOIMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-1.02

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-1.42

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.84

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.78

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-1.64

+0.83

INCO vs. IMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа IMVP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и IMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и IMVP

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки IMVP в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и IMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOIMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-64.54%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-21.44%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-25.80%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-25.80%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-39.69%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-22.60%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-16.72%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

10.17%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и IMVP

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.20%, в то время как у Invesco India ETF (IMVP) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOIMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.51%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.48%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

16.44%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.19%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

19.53%

+0.77%

Сравнение комиссий INCO и IMVP

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IMVP в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и IMVP

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF		11.84%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and IMVP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMVP has higher volatility (5.51%) compared to INCO (5.20%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs IMVP's -64.54%.

On 10-year performance, INCO leads with 9.02% vs 8.79% for IMVP. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 9.02% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.

IMVP has the higher dividend yield at 11.84%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while IMVP is Emerging Markets Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.78% for IMVP.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и IMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор