PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с GLIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.19%/yr vs 2.09%/yr for GLIN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции IMVP превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 8.19% против 2.09% соответственно.

IMVP

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-16.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.42%
10 лет*
8.19%

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и GLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF		-16.08%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%36.13%-21.46%29.57%-0.29%-21.49%-37.41%66.53%

Correlation

The correlation between IMVP and GLIN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.83

The correlation between IMVP and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDEIMVP с INDYIMVP с RSPIMVP с EPIIMVP с INCOIMVP с FLIN
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN

Доходность на риск

IMVP vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVPGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.26

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.25

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.97

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.24

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-0.71

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVP vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVPGLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.26

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.09

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IMVP и GLIN

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-79.36%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-18.56%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-26.77%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-30.97%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-74.80%

+35.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-45.29%

+21.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-50.97%

+34.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

6.28%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и GLIN

Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 6.00%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.70%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

15.21%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

17.48%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.18%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

23.68%

-4.09%

Сравнение комиссий IMVP и GLIN

IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и GLIN

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности GLIN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
IMVP
Invesco India ETF		8.81%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

IMVP and GLIN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.70%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs GLIN's -79.36%.

On 10-year performance, IMVP leads with 8.19% vs 2.09% for GLIN. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 8.19% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.88% for GLIN.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while GLIN is Asia Pacific Equities. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор