Сравнение IMVP с GLIN
IMVP (Invesco India ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while GLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.82%/yr vs 2.82%/yr for GLIN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и GLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции IMVP превзошли акции GLIN по среднегодовой доходности: 8.82% против 2.82% соответственно.
IMVP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.82%
GLIN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам IMVP и GLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.82% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 1.48% | -5.47% | 15.64% | 36.13% | -21.46% | 29.57% | -0.29% | -21.49% | -37.41% | 66.53% |
Correlation
The correlation between IMVP and GLIN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between IMVP and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. GLIN — Ранг доходности на риск
IMVP
GLIN
Сравнение IMVP c GLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | GLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.02 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.06 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и GLIN
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и GLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | GLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -79.36% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -18.56% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -26.77% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -30.97% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -74.80% | +35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -42.32% | +19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -50.93% | +34.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 6.38% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и GLIN
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 5.38%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | GLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.25% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 15.84% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 18.07% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 18.32% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.67% | -4.13% |
Сравнение комиссий IMVP и GLIN
IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и GLIN
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности GLIN в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 0.83% | 0.84% | 3.58% | 0.96% | 1.70% | 0.00% | 0.24% | 1.42% | 0.12% | 0.10% | 1.39% | 3.11% |
IMVP Invesco India ETF | 11.83% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and GLIN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIN has higher volatility (6.25%) compared to IMVP (5.38%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs GLIN's -79.36%.
On 10-year performance, IMVP leads with 8.82% vs 2.82% for GLIN. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 8.82% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.
IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 0.83% for GLIN.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while GLIN is Asia Pacific Equities. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.82% for GLIN.
GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и GLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор