PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с EPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Emerging Markets Equities funds - IMVP tracks the FTSE India Quality and Yield Select Index while EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.82%/yr vs 9.68%/yr for EPI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.68% соответственно.

IMVP

1 день
-2.33%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-15.38%
1 год
-15.46%
3 года*
3.28%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.82%

EPI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.68%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-7.64%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF		-14.82%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.84%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between IMVP and EPI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2008 г.

0.95

The correlation between IMVP and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDYIMVP с INDAIMVP с GLINIMVP с RSPIMVP с INDEIMVP с INCOIMVP с FLIN
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

IMVP vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 11
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMVPEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.50

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.63

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.93

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.45

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.05

-0.50

IMVP vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMVP и EPI

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-66.21%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-16.88%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-21.89%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-21.89%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-50.29%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-15.84%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-18.64%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

7.33%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и EPI

Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.49%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

13.15%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.21%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.26%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

20.30%

-0.76%

Сравнение комиссий IMVP и EPI

IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и EPI

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IMVP
Invesco India ETF		11.83%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IMVP and EPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMVP has higher volatility (5.38%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.68% vs 8.82% for IMVP. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.68% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 0.00% for EPI.

IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор