PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.19%/yr vs 8.98%/yr for EPI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.19% против 8.98% соответственно.

IMVP

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-16.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.42%
10 лет*
8.19%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF		-16.08%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between IMVP and EPI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2008 г.

0.95

The correlation between IMVP and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDEIMVP с RSPIMVP с GLINIMVP с INDYIMVP с INCOIMVP с FLIN
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

IMVP vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVPEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

-0.64

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

-0.84

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.57

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

-1.39

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVP vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVPEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.13

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IMVP и EPI

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-66.21%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-16.88%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-21.89%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-21.89%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-50.29%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-17.83%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-18.65%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

6.87%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и EPI

Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.86%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

12.80%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

14.94%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.21%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

20.35%

-0.76%

Сравнение комиссий IMVP и EPI

IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и EPI

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IMVP
Invesco India ETF		8.81%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IMVP and EPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMVP has higher volatility (6.00%) compared to EPI (4.86%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.98% vs 8.19% for IMVP. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.98% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 0.00% for EPI.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор