Сравнение IMVP с INDE
IMVP (Invesco India ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. IMVP is passively managed, while INDE is actively managed. Over the past year, IMVP returned -15.34% vs -2.79% for INDE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for INDE.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и INDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.60%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -6.62%.
IMVP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -14.60%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -15.34%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 8.42%
INDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.67%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и INDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.60% | 1.30% | 9.07% | 10.50% |
INDE Matthews India Active ETF | -6.62% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
Correlation
The correlation between IMVP and INDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between IMVP and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. INDE — Ранг доходности на риск
IMVP
INDE
Сравнение IMVP c INDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMVP | INDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.99 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.15 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.39 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMVP | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.17 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.32 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IMVP и INDE
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и INDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -22.89% | -41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -19.10% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.36% | -13.53% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -7.53% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 7.15% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и INDE
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 5.98%, в то время как у Matthews India Active ETF (INDE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | INDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.04% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 14.51% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 16.79% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.56% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 16.56% | +3.04% |
Сравнение комиссий IMVP и INDE
IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии INDE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и INDE
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности INDE в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 8.65% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.88% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and INDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDE has higher volatility (7.04%) compared to IMVP (5.98%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs INDE's -22.89%.
On 1-year performance, INDE leads with -2.79% vs -15.34% for IMVP. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INDE has performed better with a -2.79% return vs -15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
IMVP has the higher dividend yield at 8.65%, compared with 1.88% for INDE.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while INDE is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Invesco and Matthews. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.79% for INDE.
INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и INDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор