PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с INDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while INDY is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.19%/yr vs 6.14%/yr for INDY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMVP показывает доходность -16.08%, а INDY немного выше – -15.38%. За последние 10 лет акции IMVP превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.19% против 6.14% соответственно.

IMVP

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-16.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.42%
10 лет*
8.19%

INDY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-14.69%
3 года*
1.39%
5 лет*
1.15%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF		-16.08%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
INDY
iShares India 50 ETF		-15.38%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between IMVP and INDY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between IMVP and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDEIMVP с GLINIMVP с RSPIMVP с EPIIMVP с INCOIMVP с FLIN
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

IMVP vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVPINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-1.04

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-1.49

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.78

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-1.78

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVP vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVPINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-1.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.21

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IMVP и INDY

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-44.74%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-18.95%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-22.40%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-22.40%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-43.50%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-21.00%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-12.22%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

8.25%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и INDY

Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.79%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

12.25%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

14.18%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.94%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

19.58%

+0.01%

Сравнение комиссий IMVP и INDY

IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и INDY

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности INDY в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF		8.81%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
INDY
iShares India 50 ETF		9.58%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMVP and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMVP has higher volatility (6.00%) compared to INDY (4.79%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, IMVP leads with 8.19% vs 6.14% for INDY. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 8.19% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 8.81% for IMVP.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while INDY is Asia Pacific Equities. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.94% for INDY.

INDY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор