PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMVP с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMVP и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью -12.36%. За последние 10 лет акции IMVP превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.94% соответственно.


IMVP

1 день
-2.33%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-15.38%
1 год
-15.46%
3 года*
3.28%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.82%

INDY

1 день
-1.49%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-12.06%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и INDY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF
-14.82%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
INDY
iShares India 50 ETF
-12.36%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between IMVP and INDY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between IMVP and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco India ETF

iShares India 50 ETF

Доходность на риск

IMVP vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 11
Ранг коэф-та Мартина

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMVPINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.87

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.64

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.35

-0.20

IMVP vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDY равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMVP и INDY

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и INDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMVPINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-44.74%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-18.95%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-22.40%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-22.40%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-43.50%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-18.17%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-12.24%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

8.98%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и INDY

Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMVPINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.06%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

12.55%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

14.36%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.98%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

19.53%

+0.01%

Сравнение комиссий IMVP и INDY

IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и INDY

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности INDY в 9.50%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF
11.83%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
INDY
iShares India 50 ETF
9.50%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, IMVP and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMVP has higher volatility (5.38%) compared to INDY (4.06%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, IMVP leads with 8.82% vs 6.94% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 8.82% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.

IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 9.50% for INDY.

IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.65% for INDY.

INDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор