Сравнение IMVP с INDY
IMVP (Invesco India ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IMVP tracks the FTSE India Quality and Yield Select Index while INDY tracks the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.82%/yr vs 6.94%/yr for INDY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for INDY.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и INDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью -12.36%. За последние 10 лет акции IMVP превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.94% соответственно.
IMVP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.82%
INDY
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -12.36%
- 6 месяцев
- -12.66%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 6.94%
Сравнение доходности по годам IMVP и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.82% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
INDY iShares India 50 ETF | -12.36% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Correlation
The correlation between IMVP and INDY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between IMVP and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. INDY — Ранг доходности на риск
IMVP
INDY
Сравнение IMVP c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.64 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.35 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и INDY
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и INDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -44.74% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -18.95% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -22.40% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -22.40% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -43.50% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -18.17% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -12.24% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 8.98% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и INDY
Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.06% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 12.55% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 14.36% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.98% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 19.53% | +0.01% |
Сравнение комиссий IMVP и INDY
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и INDY
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности INDY в 9.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.83% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.50% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IMVP and INDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IMVP has higher volatility (5.38%) compared to INDY (4.06%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs INDY's -44.74%.
On 10-year performance, IMVP leads with 8.82% vs 6.94% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 8.82% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 9.50% for INDY.
IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.65% for INDY.
INDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и INDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор