Сравнение IMVP с RSP
IMVP (Invesco India ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.82%/yr vs 12.23%/yr for RSP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.23% соответственно.
IMVP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.82%
RSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам IMVP и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.82% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 9.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Correlation
The correlation between IMVP and RSP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2008 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between IMVP and RSP has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. RSP — Ранг доходности на риск
IMVP
RSP
Сравнение IMVP c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.43 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 9.17 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и RSP
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -59.92% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -7.85% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -17.81% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -21.38% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -39.04% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -1.49% | -21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -6.64% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 2.07% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и RSP
Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.63% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 8.68% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 11.82% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.20% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 18.33% | +1.21% |
Сравнение комиссий IMVP и RSP
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и RSP
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности RSP в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.83% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.53% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and RSP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVP has higher volatility (5.38%) compared to RSP (3.63%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs RSP's -59.92%.
On 10-year performance, RSP leads with 12.23% vs 8.82% for IMVP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.23% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 1.53% for RSP.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while RSP is S&P 500. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.20% for RSP.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор