PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.58%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности INCO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.64% соответственно.

INCO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-8.63%
1 год
-9.99%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.58%

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
23.12%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.00%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between INCO and IDMO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.32

The correlation between INCO and IDMO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и IDMO

Секторы
INCO
IDMO

Потребительский циклический сектор

59.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

37.5%
2.5%

Технологии

1.9%
5.3%

Промышленность

1.4%
22.6%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

42.4%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
IDMO
2.5%

Технологии

INCO
1.9%
IDMO
5.3%

Промышленность

INCO
1.4%
IDMO
22.6%

Сырьевые материалы

INCO

-

IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

INCO

-

IDMO
2.2%

Энергетика

INCO

-

IDMO
1.9%

Финансовые услуги

INCO

-

IDMO
42.4%

Здравоохранение

INCO

-

IDMO
1.2%

Недвижимость

INCO

-

IDMO
2.0%

Коммунальные услуги

INCO

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

INCO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.30

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.93

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.89

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

7.64

-8.79

INCO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и IDMO

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-39.38%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-12.31%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-12.65%

-17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-27.07%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-31.34%

-16.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.21%

-1.92%

-22.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-9.74%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

3.04%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и IDMO

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 4.56%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.92%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

16.02%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.92%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.03%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.18%

+2.13%

Сравнение комиссий INCO и IDMO

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и IDMO

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and IDMO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to INCO (4.56%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 8.58% for INCO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while IDMO is Momentum. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор