PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с GIND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с GIND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) are both India Equities funds. INCO is passively managed, while GIND is actively managed. Over the past year, INCO returned -9.50% vs -12.26% for GIND. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INCO и GIND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у GIND с доходностью -8.29%.

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и GIND

2026 (YTD)2025
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%6.56%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%

Correlation

The correlation between INCO and GIND is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between INCO and GIND has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и GIND

Секторы
INCO
GIND

Потребительский циклический сектор

60.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

36.6%
5.5%

Здравоохранение

2.1%
7.4%

Промышленность

1.4%
12.0%

Технологии

0.8%
6.8%

Сырьевые материалы

-

7.9%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

29.7%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

INCO
60.5%
GIND
16.1%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.6%
GIND
5.5%

Здравоохранение

INCO
2.1%
GIND
7.4%

Промышленность

INCO
1.4%
GIND
12.0%

Технологии

INCO
0.8%
GIND
6.8%

Сырьевые материалы

INCO

-

GIND
7.9%

Коммуникационные услуги

INCO

-

GIND
2.2%

Энергетика

INCO

-

GIND
3.1%

Финансовые услуги

INCO

-

GIND
29.7%

Недвижимость

INCO

-

GIND
1.5%

Коммунальные услуги

INCO

-

GIND
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Goldman Sachs India Equity ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW

Доходность на риск

INCO vs. GIND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c GIND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOGINDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.74

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.00

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.56

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.27

+0.26

INCO vs. GIND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIND равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и GIND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и GIND

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки GIND в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и GIND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOGINDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-22.97%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-22.01%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-13.05%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.44%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

9.91%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и GIND

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.58%, в то время как у Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOGINDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.46%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

14.60%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

16.71%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.07%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

17.07%

+3.21%

Сравнение комиссий INCO и GIND

И INCO, и GIND имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и GIND

Ни INCO, ни GIND не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and GIND have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIND has higher volatility (4.46%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs GIND's -22.97%.

On 1-year performance, INCO leads with -9.50% vs -12.26% for GIND. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCO has performed better with a -9.50% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO and GIND have the same expense ratio: 0.75% per year.

INCO and GIND have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Goldman Sachs.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и GIND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор