PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с EWY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while EWY tracks the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 9.02%/yr vs 17.60%/yr for EWY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности INCO и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 110.86%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 9.02% против 17.60% соответственно.

INCO

1 день
0.57%
1 месяц
2.58%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-7.22%
1 год
-7.25%
3 года*
7.44%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.02%

EWY

1 день
3.92%
1 месяц
2.17%
С начала года
110.86%
6 месяцев
116.70%
1 год
189.63%
3 года*
51.05%
5 лет*
19.35%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-7.96%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		110.86%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between INCO and EWY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.43

The correlation between INCO and EWY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и EWY

Секторы
INCO
EWY

Потребительский циклический сектор

59.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

39.0%
1.6%

Промышленность

1.4%
13.8%

Технологии

1.2%
61.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

8.9%

Здравоохранение

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.9%
EWY
5.1%

Потребительский защитный сектор

INCO
39.0%
EWY
1.6%

Промышленность

INCO
1.4%
EWY
13.8%

Технологии

INCO
1.2%
EWY
61.4%

Сырьевые материалы

INCO

-

EWY
2.2%

Коммуникационные услуги

INCO

-

EWY
2.3%

Энергетика

INCO

-

EWY
0.6%

Финансовые услуги

INCO

-

EWY
8.9%

Здравоохранение

INCO

-

EWY
2.9%

Недвижимость

INCO

-

EWY

-

Коммунальные услуги

INCO

-

EWY
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH

Доходность на риск

INCO vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 66
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
3.90

-4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
3.72

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.55

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

8.27

-8.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

28.48

-29.29

INCO vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и EWY

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-74.14%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-23.08%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-27.36%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-48.55%

+18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-49.73%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-6.48%

-15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-20.10%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

6.69%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и EWY

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 5.20%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 28.04%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

28.04%

-22.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

45.68%

-31.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

48.98%

-31.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

31.07%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

28.46%

-8.16%

Сравнение комиссий INCO и EWY

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и EWY

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.99%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and EWY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (28.04%) compared to INCO (5.20%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 17.60% vs 9.02% for INCO. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 17.60% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

EWY has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор