Сравнение INCO с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
INCO и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INCO и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.56% соответственно.
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и DVYA
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
INCO vs. DVYA — Ранг доходности на риск
INCO
DVYA
Сравнение INCO c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 2.60 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 3.22 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.25 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 16.23 | -17.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.60 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между INCO и DVYA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и DVYA
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и DVYA
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -45.61% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -13.20% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -25.59% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -45.61% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -5.41% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -10.16% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 2.68% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и DVYA
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.94% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 10.05% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 16.38% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 15.02% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 17.58% | +2.67% |