PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCO с ADVE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

INCO и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INCO и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCO и ADVE

2026 (YTD)202520242023
INCO
Columbia India Consumer ETF		-15.37%0.59%12.70%14.43%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

INCO

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-15.84%
1 год
-9.82%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.44%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с NFTYADVE с EPHEADVE с INDYADVE с EWSADVE с FLKRADVE с BKFADVE с EMMF

Сравнение комиссий INCO и ADVE

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
INCO
Columbia India Consumer ETF

Доходность на риск

INCO vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

1.94

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

2.61

-3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.92

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.27

11.49

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.94

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.23

-0.82

Корреляция

Корреляция между INCO и ADVE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и ADVE

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCO и ADVE

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

INCOADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-18.41%

-29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-11.73%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.93%

-7.49%

-20.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-3.21%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

2.98%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и ADVE

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.41%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCOADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.13%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.99%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

17.63%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.12%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.12%

+5.13%