PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADVE is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, ADVE returned 40.19% vs -7.39% for NFTY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ADVE charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и NFTY

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%11.67%

Correlation

The correlation between ADVE and NFTY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов ADVE и NFTY

Секторы
ADVE
NFTY

Технологии

29.0%
9.2%

Финансовые услуги

27.3%
21.2%

Промышленность

13.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
16.3%

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
8.3%

Энергетика

1.2%
8.5%

Коммунальные услуги

1.1%
4.0%

Здравоохранение

1.1%
9.7%

Технологии

ADVE
29.0%
NFTY
9.2%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
NFTY
21.2%

Промышленность

ADVE
13.6%
NFTY
8.3%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
NFTY
16.3%

Недвижимость

ADVE
4.0%
NFTY

-

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
NFTY
12.5%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
NFTY
8.3%

Энергетика

ADVE
1.2%
NFTY
8.5%

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
NFTY
4.0%

Здравоохранение

ADVE
1.1%
NFTY
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

ADVE vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVENFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.50

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.66

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.93

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

-0.46

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

-1.20

+14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVENFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.50

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.28

+1.15

Просадки

Сравнение просадок ADVE и NFTY

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVENFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-47.67%

+29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.14%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-16.76%

+15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-9.58%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

6.16%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и NFTY

Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ADVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVENFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.59%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

12.58%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.73%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.38%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

20.71%

-5.04%

Сравнение комиссий ADVE и NFTY

ADVE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и NFTY

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and NFTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.87%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs NFTY's -47.67%.

On 1-year performance, ADVE leads with 40.19% vs -7.39% for NFTY. On fees, ADVE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 40.19% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADVE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.94% for NFTY.

They also come from different issuers: Matthews and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ADVE and 0.80% for NFTY.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор