Сравнение INCM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
INCM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 16.58% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и QQQ
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
INCM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
INCM
QQQ
Сравнение INCM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.07 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.66 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.00 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 7.32 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.07 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.38 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между INCM и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и QQQ
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и QQQ
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -82.97% | +75.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -12.62% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -7.86% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -32.99% | +31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.44% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и QQQ
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 6.61% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 12.82% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 22.70% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 22.38% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 22.25% | -14.92% |