Сравнение INCM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Invesco QQQ (QQQ).
INCM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCM или QQQ.
Основные характеристики
| INCM | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.00% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 33.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 5.75 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 17.87 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 7.32% | 17.31% |
| Макс. просадка | -6.74% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между INCM и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INCM и QQQ
С начала года, INCM показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и QQQ
INCM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INCM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и QQQ
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 4.92% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и QQQ
Максимальная просадка INCM за все время составила -6.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и QQQ
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.35%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.