Сравнение INCM с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Focus ETF (INCM) и Adaptive Core ETF (RULE).
INCM и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности INCM и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCM и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, INCM показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCM и RULE
INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
INCM vs. RULE — Ранг доходности на риск
INCM
RULE
Сравнение INCM c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCM | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.88 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.29 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.37 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 5.36 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCM | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.88 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | -0.03 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между INCM и RULE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCM и RULE
Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок INCM и RULE
Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCM | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.84% | -30.48% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -12.65% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -7.15% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -15.50% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.24% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCM и RULE
Текущая волатильность для Franklin Income Focus ETF (INCM) составляет 1.99%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что INCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCM | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 8.24% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 15.26% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 19.40% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 13.94% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 13.94% | -6.61% |