PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCM с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCM (Franklin Income Focus ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. INCM is actively managed, while MDIV is passively managed. Over the past year, INCM returned 15.73% vs 11.03% for MDIV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCM charges 0.38%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности INCM и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Focus ETF (INCM) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 7.68%.

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM и MDIV

2026 (YTD)202520242023
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%10.80%

Correlation

The correlation between INCM and MDIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.69

The correlation between INCM and MDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCM и MDIV

Секторы
INCM
MDIV

Финансовые услуги

8.2%
22.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.0%

Коммунальные услуги

4.9%
9.6%

Энергетика

3.8%
17.6%

Здравоохранение

2.6%
1.6%

Технологии

2.4%

-

Промышленность

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
3.2%

Недвижимость

0.0%
21.6%

Финансовые услуги

INCM
8.2%
MDIV
22.4%

Потребительский защитный сектор

INCM
6.7%
MDIV
8.0%

Коммунальные услуги

INCM
4.9%
MDIV
9.6%

Энергетика

INCM
3.8%
MDIV
17.6%

Здравоохранение

INCM
2.6%
MDIV
1.6%

Технологии

INCM
2.4%
MDIV

-

Промышленность

INCM
1.9%
MDIV
1.6%

Сырьевые материалы

INCM
1.9%
MDIV
0.7%

Коммуникационные услуги

INCM
1.7%
MDIV
3.2%

Потребительский циклический сектор

INCM
1.5%
MDIV
3.2%

Недвижимость

INCM
0.0%
MDIV
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Focus ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQ
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

INCM vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Focus ETF (INCM) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCMMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.65

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
2.44

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.29

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.27

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

9.10

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCM vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCMMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.65

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.34

+1.16

Просадки

Сравнение просадок INCM и MDIV

Максимальная просадка INCM за все время составила -7.84%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCMMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.84%

-48.50%

+40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.39%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.14%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-4.58%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.22%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM и MDIV

Franklin Income Focus ETF (INCM) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеют волатильность 1.66% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCMMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.62%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

4.32%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

6.71%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

10.93%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

15.23%

-8.00%

Сравнение комиссий INCM и MDIV

INCM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM и MDIV

Дивидендная доходность INCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности MDIV в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

INCM and MDIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCM has higher volatility (1.66%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, INCM dropped -7.84% vs MDIV's -48.50%.

On 1-year performance, INCM leads with 15.73% vs 11.03% for MDIV. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCM has performed better with a 15.73% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 5.08% for INCM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for INCM and 0.73% for MDIV.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор