Сравнение INCE с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
INCE и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности INCE и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCE и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 5.15% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
INCE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCE и XOMO
INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
INCE vs. XOMO — Ранг доходности на риск
INCE
XOMO
Сравнение INCE c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCE | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.02 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.40 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.47 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 3.35 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCE | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.02 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между INCE и XOMO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCE и XOMO
Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INCE и XOMO
Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCE | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -18.90% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -15.24% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -5.12% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -7.05% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 6.69% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCE и XOMO
Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.00%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCE | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 6.57% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 13.81% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 22.02% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 18.46% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.46% | -2.66% |