PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds. INCE is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.21%/yr vs 11.47%/yr for VYM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности INCE и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.42%.

INCE

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.52%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between INCE and VYM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between INCE and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCE и VYM

Секторы
INCE
VYM

Финансовые услуги

10.5%
20.5%

Промышленность

9.8%
12.1%

Потребительский защитный сектор

9.3%
8.1%

Энергетика

8.1%
9.8%

Технологии

7.6%
17.7%

Коммунальные услуги

6.4%
5.7%

Сырьевые материалы

4.5%
3.5%

Здравоохранение

4.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

2.2%
6.7%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

INCE
10.5%
VYM
20.5%

Промышленность

INCE
9.8%
VYM
12.1%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
VYM
8.1%

Энергетика

INCE
8.1%
VYM
9.8%

Технологии

INCE
7.6%
VYM
17.7%

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
VYM
5.7%

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
VYM
3.5%

Здравоохранение

INCE
4.3%
VYM
12.2%

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
VYM
6.7%

Недвижимость

INCE

-

VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

INCE vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.61

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
3.71

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.47

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

3.99

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

15.01

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.61

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.51

+0.33

Просадки

Сравнение просадок INCE и VYM

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-56.98%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.69%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-14.46%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-15.84%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.48%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-7.19%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.78%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и VYM

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.72%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

7.66%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

10.26%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.96%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.34%

-0.65%

Сравнение комиссий INCE и VYM

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и VYM

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

INCE and VYM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to INCE (1.77%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs VYM's -56.98%.

On 5-year performance, VYM leads with 11.47% vs 11.21% for INCE. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 11.47% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.19% for VYM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.04% for VYM.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор