PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с VIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds. INCE is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 10.85%/yr vs 10.82%/yr for VIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. INCE charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности INCE и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.98%.

INCE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.98%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.51%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.28%
1 год
18.42%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		12.00%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.98%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between INCE and VIG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between INCE and VIG shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и VIG

Секторы
INCE
VIG

Промышленность

16.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

15.5%
9.3%

Энергетика

13.3%
3.2%

Коммунальные услуги

12.6%
2.9%

Технологии

10.5%
29.0%

Финансовые услуги

9.5%
19.9%

Сырьевые материалы

7.5%
3.3%

Здравоохранение

7.1%
16.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

INCE
16.2%
VIG
11.3%

Потребительский защитный сектор

INCE
15.5%
VIG
9.3%

Энергетика

INCE
13.3%
VIG
3.2%

Коммунальные услуги

INCE
12.6%
VIG
2.9%

Технологии

INCE
10.5%
VIG
29.0%

Финансовые услуги

INCE
9.5%
VIG
19.9%

Сырьевые материалы

INCE
7.5%
VIG
3.3%

Здравоохранение

INCE
7.1%
VIG
16.6%

Коммуникационные услуги

INCE
4.2%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.7%
VIG
4.4%

Недвижимость

INCE

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с PJFVINCE с CDLINCE с JEPQINCE с AVUV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

INCE vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCEVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.83

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.66

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.34

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

9.44

+8.77

INCE vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и VIG

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-46.81%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-7.91%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-14.95%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-20.39%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.13%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-5.50%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.96%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и VIG

Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 2.76% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.89%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

7.70%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

10.14%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

14.23%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.04%

-0.38%

Сравнение комиссий INCE и VIG

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и VIG

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

INCE and VIG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.89%) compared to INCE (2.76%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, INCE leads with 10.85% vs 10.82% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 10.85% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.47% for VIG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.04% for VIG.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор