Сравнение INCE с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
INCE и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности INCE и ONEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCE и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | -5.66% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
Доходность по периодам
С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%.
INCE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
ONEQ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 17.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCE и ONEQ
INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Доходность на риск
INCE vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
INCE
ONEQ
Сравнение INCE c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCE | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.14 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.75 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.08 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 7.64 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCE | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.51 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между INCE и ONEQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCE и ONEQ
Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности ONEQ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.82% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок INCE и ONEQ
Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и ONEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCE | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -55.09% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -13.13% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -35.23% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -8.26% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -8.01% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.57% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCE и ONEQ
Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCE | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 7.03% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 12.96% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 23.24% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 22.16% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 21.67% | -5.87% |