PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с DJD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. INCE is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.21%/yr vs 10.23%/yr for DJD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности INCE и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 11.06%.

INCE

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.52%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between INCE and DJD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between INCE and DJD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCE и DJD

Секторы
INCE
DJD

Финансовые услуги

10.5%
14.7%

Промышленность

9.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
10.8%

Энергетика

8.1%
7.1%

Технологии

7.6%
13.3%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.5%
1.6%

Здравоохранение

4.3%
19.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

2.2%
11.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INCE
10.5%
DJD
14.7%

Промышленность

INCE
9.8%
DJD
8.4%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
DJD
10.8%

Энергетика

INCE
8.1%
DJD
7.1%

Технологии

INCE
7.6%
DJD
13.3%

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
DJD

-

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
DJD
1.6%

Здравоохранение

INCE
4.3%
DJD
19.9%

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
DJD
12.5%

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
DJD
11.7%

Недвижимость

INCE

-

DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

INCE vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.42

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
3.64

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.42

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

4.41

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

12.95

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа DJD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.42

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.75

+0.10

Просадки

Сравнение просадок INCE и DJD

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-34.66%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-5.64%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-12.28%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-19.94%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.38%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.75%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.92%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и DJD

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 1.77%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.68%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

7.55%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.30%

10.27%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.36%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.64%

-0.95%

Сравнение комиссий INCE и DJD

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и DJD

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности DJD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCE and DJD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.68%) compared to INCE (1.77%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs DJD's -34.66%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.21% vs 10.23% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.21% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.42% for DJD.

INCE is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.07% for DJD.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор