Сравнение INCE с DJD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).
INCE и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности INCE и DJD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCE и DJD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 7.27% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.19% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 0.87% | 22.00% | 0.03% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, INCE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 4.19%.
INCE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
DJD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCE и DJD
INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.
Доходность на риск
INCE vs. DJD — Ранг доходности на риск
INCE
DJD
Сравнение INCE c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCE | DJD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.11 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.64 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 6.32 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCE | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.11 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между INCE и DJD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCE и DJD
Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности DJD в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.81% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.58% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок INCE и DJD
Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и DJD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCE | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -34.66% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.87% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -19.94% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -5.19% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.77% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.38% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCE и DJD
Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 3.00%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCE | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.51% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 7.84% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 13.93% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 13.40% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.64% | -0.84% |