PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с ATFV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and ATFV (Alger 35 ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500. INCE is actively managed, while ATFV is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 10.85%/yr vs 13.59%/yr for ATFV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for ATFV.

Доходность

Сравнение доходности INCE и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью 14.32%.

INCE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.98%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

ATFV

1 день
-2.39%
1 месяц
1.71%
С начала года
14.32%
6 месяцев
12.11%
1 год
42.99%
3 года*
37.40%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и ATFV

2026 (YTD)20252024202320222021
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		12.00%15.92%10.70%13.87%-8.54%12.97%
ATFV
Alger 35 ETF		14.32%38.20%46.14%32.75%-35.97%3.03%

Correlation

The correlation between INCE and ATFV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.57

Over the past year, the correlation between INCE and ATFV has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INCE и ATFV

Секторы
INCE
ATFV

Промышленность

16.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

15.5%

-

Энергетика

13.3%

-

Коммунальные услуги

12.6%
5.4%

Технологии

10.5%
43.8%

Финансовые услуги

9.5%
1.1%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Здравоохранение

7.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
24.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

INCE
16.2%
ATFV
6.5%

Потребительский защитный сектор

INCE
15.5%
ATFV

-

Энергетика

INCE
13.3%
ATFV

-

Коммунальные услуги

INCE
12.6%
ATFV
5.4%

Технологии

INCE
10.5%
ATFV
43.8%

Финансовые услуги

INCE
9.5%
ATFV
1.1%

Сырьевые материалы

INCE
7.5%
ATFV

-

Здравоохранение

INCE
7.1%
ATFV
8.7%

Коммуникационные услуги

INCE
4.2%
ATFV
24.8%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.7%
ATFV
9.7%

Недвижимость

INCE

-

ATFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с PJFVINCE с CDLINCE с JEPQINCE с AVUV
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO

Доходность на риск

INCE vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCEATFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.75

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.36

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.36

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

7.90

+10.31

INCE vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ATFV равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и ATFV

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и ATFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-45.34%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-18.29%

+13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-29.01%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-45.34%

+26.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-4.50%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-17.68%

+14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

5.46%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и ATFV

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.76%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

10.85%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

19.23%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

24.74%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

26.92%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

26.73%

-11.07%

Сравнение комиссий INCE и ATFV

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ATFV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и ATFV

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности ATFV в 0.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATFV
Alger 35 ETF		0.18%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INCE and ATFV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (10.85%) compared to INCE (2.76%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs ATFV's -45.34%.

On 5-year performance, ATFV leads with 13.59% vs 10.85% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 13.59% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.18% for ATFV.

INCE is categorized as Dividend, while ATFV is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Alger Group Holdings LLC. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.55% for ATFV.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и ATFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор