Сравнение IMVP с VWO
IMVP (Invesco India ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IMVP tracks the FTSE India Quality and Yield Select Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.82%/yr vs 8.97%/yr for VWO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMVP имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции VWO немного впереди с 8.97%.
IMVP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.82%
VWO
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам IMVP и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.82% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.55% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Correlation
The correlation between IMVP and VWO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2008 г. | 0.72 |
The correlation between IMVP and VWO shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. VWO — Ранг доходности на риск
IMVP
VWO
Сравнение IMVP c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.43 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 8.56 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и VWO
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -67.68% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -11.17% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -17.37% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -32.60% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -36.39% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -3.07% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -15.79% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 3.17% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и VWO
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.37% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 14.62% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 16.94% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.58% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 19.18% | +0.36% |
Сравнение комиссий IMVP и VWO
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и VWO
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности VWO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.83% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.33% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and VWO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWO has higher volatility (7.37%) compared to IMVP (5.38%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs VWO's -67.68%.
On 10-year performance, VWO leads with 8.97% vs 8.82% for IMVP. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VWO has performed better with a 8.97% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 2.33% for VWO.
IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.08% for VWO.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор