PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.42%/yr vs 8.34%/yr for INCO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -14.60%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -10.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMVP имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции INCO немного отстают с 8.34%.

IMVP

1 день
1.76%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-14.60%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-15.34%
3 года*
3.69%
5 лет*
2.78%
10 лет*
8.42%

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF		-14.60%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between IMVP and INCO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2011 г.

0.77

The correlation between IMVP and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDEIMVP с INDYIMVP с GLINIMVP с RSPIMVP с EPIIMVP с FLIN
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

IMVP vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 11
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVPINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.56

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-0.71

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.92

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.44

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-1.13

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVP vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVPINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

-0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.42

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IMVP и INCO

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-47.69%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-21.37%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-29.98%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-29.98%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-47.69%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.36%

-24.00%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-10.58%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.23%

8.35%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и INCO

Invesco India ETF (IMVP) и Columbia India Consumer ETF (INCO) имеют волатильность 5.98% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.78%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

14.38%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

16.86%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.90%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

20.31%

-0.71%

Сравнение комиссий IMVP и INCO

IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и INCO

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF		8.65%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMVP and INCO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMVP has higher volatility (5.98%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, IMVP leads with 8.42% vs 8.34% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 8.42% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.

IMVP has the higher dividend yield at 8.65%, compared with 0.00% for INCO.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while INCO is Asia Pacific Equities. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: Invesco and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор