Сравнение IMVP с SPHD
IMVP (Invesco India ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 7.86%/yr vs 7.34%/yr for SPHD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции IMVP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 7.86% против 7.34% соответственно.
IMVP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -15.94%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 7.86%
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам IMVP и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -15.94% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between IMVP and SPHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between IMVP and SPHD has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. SPHD — Ранг доходности на риск
IMVP
SPHD
Сравнение IMVP c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.14 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 5.24 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и SPHD
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -41.39% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -7.33% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -13.29% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -19.50% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -41.39% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | 0.00% | -23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -4.67% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 2.98% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и SPHD
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 3.61%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.95% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 8.93% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 11.80% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 14.23% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 17.65% | +1.84% |
Сравнение комиссий IMVP и SPHD
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и SPHD
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | 11.99% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and SPHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.95%) compared to IMVP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, IMVP leads with 7.86% vs 7.34% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 7.86% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 4.38% for SPHD.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while SPHD is Dividend. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор