PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMVP с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMVP с SMIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMVP (Invesco India ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.19%/yr vs 9.55%/yr for SMIN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.76%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности IMVP и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.55% соответственно.

IMVP

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-16.08%
6 месяцев
-14.80%
1 год
-16.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.42%
10 лет*
8.19%

SMIN

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-9.92%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF		-16.08%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.91%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between IMVP and SMIN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.77

The correlation between IMVP and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco India ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IMVP:
IMVP с INDAIMVP с INDEIMVP с GLINIMVP с INDYIMVP с RSPIMVP с EPIIMVP с INCO
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

IMVP vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMVPSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.54

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
-0.68

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.93

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.41

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-0.92

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMVP vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMVPSMINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.54

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IMVP и SMIN

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMVPSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-60.50%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-24.54%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-27.58%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-27.58%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-60.50%

+20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-17.71%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-14.62%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

10.79%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и SMIN

Invesco India ETF (IMVP) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеют волатильность 6.00% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMVPSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.90%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

15.54%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

18.44%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.84%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

22.82%

-3.23%

Сравнение комиссий IMVP и SMIN

IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и SMIN

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности SMIN в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF		8.81%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.14%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IMVP and SMIN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMVP has higher volatility (6.00%) compared to SMIN (5.90%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs SMIN's -60.50%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.55% vs 8.19% for IMVP. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.55% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.

IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 2.14% for SMIN.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while SMIN is Asia Pacific Equities. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.76% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор