Сравнение IMVP с GSG
IMVP (Invesco India ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 7.86%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMVP имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции GSG немного отстают с 7.61%.
IMVP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -15.94%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 7.86%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам IMVP и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -15.94% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between IMVP and GSG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between IMVP and GSG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. GSG — Ранг доходности на риск
IMVP
GSG
Сравнение IMVP c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.00 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 6.66 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и GSG
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -89.62% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -18.81% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -18.81% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -29.12% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -57.64% | +17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -59.56% | +35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -63.68% | +46.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 5.63% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и GSG
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 3.61%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 7.17% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 21.54% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 23.48% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 22.80% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 22.00% | -2.51% |
Сравнение комиссий IMVP и GSG
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и GSG
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 11.99% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and GSG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to IMVP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, IMVP leads with 7.86% vs 7.61% for GSG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IMVP has performed better with a 7.86% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.00% for GSG.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while GSG is Commodities. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор