Сравнение IMVP с COMT
IMVP (Invesco India ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 7.86%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.33% соответственно.
IMVP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -15.94%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 7.86%
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам IMVP и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -15.94% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between IMVP and COMT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between IMVP and COMT shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. COMT — Ранг доходности на риск
IMVP
COMT
Сравнение IMVP c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.90 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 6.35 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и COMT
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -51.89% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -17.57% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -17.57% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -29.00% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -39.22% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -11.28% | -12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -23.95% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 5.24% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и COMT
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 3.61%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.91% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 19.67% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 21.54% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 21.20% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 18.85% | +0.64% |
Сравнение комиссий IMVP и COMT
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и COMT
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
IMVP Invesco India ETF | 11.99% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and COMT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to IMVP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs 7.86% for IMVP. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 5.95% for COMT.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while COMT is Commodities. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор