PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMVP с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMVP и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco India ETF (IMVP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.25% соответственно.


IMVP

1 день
-2.33%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-15.38%
1 год
-15.46%
3 года*
3.28%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.82%

BNO

1 день
-1.35%
1 месяц
-22.65%
С начала года
50.21%
6 месяцев
47.81%
1 год
38.79%
3 года*
19.32%
5 лет*
17.15%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVP и BNO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMVP
Invesco India ETF
-14.82%1.30%9.07%22.82%-9.35%23.68%18.41%14.26%-7.55%38.51%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
50.21%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between IMVP and BNO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.19

The correlation between IMVP and BNO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco India ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

IMVP vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 11
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVP c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMVPBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.33

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

4.21

-5.75

IMVP vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVP на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVP и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMVP и BNO

Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMVPBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-87.06%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-29.25%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

-29.25%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-33.70%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-75.18%

+35.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-29.25%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-40.10%

+23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

9.28%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVP и BNO

Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 5.38%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMVPBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

10.92%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

37.29%

-22.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

41.67%

-25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

35.65%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

36.68%

-17.14%

Сравнение комиссий IMVP и BNO

IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVP и BNO

Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMVP
Invesco India ETF
11.83%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%

Часто задаваемые вопросы


IMVP and BNO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (10.92%) compared to IMVP (5.38%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 11.25% vs 8.82% for IMVP. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 11.25% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.

IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 0.00% for BNO.

IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while BNO is Oil & Gas. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Invesco and USCF Investments. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 1.00% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVP и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор