Сравнение IMVP с BNO
IMVP (Invesco India ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMVP returned 8.82%/yr vs 11.25%/yr for BNO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IMVP charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%. За последние 10 лет акции IMVP уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.25% соответственно.
IMVP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -15.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.82%
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам IMVP и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.82% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -9.35% | 23.68% | 18.41% | 14.26% | -7.55% | 38.51% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between IMVP and BNO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between IMVP and BNO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. BNO — Ранг доходности на риск
IMVP
BNO
Сравнение IMVP c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.33 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 4.21 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и BNO
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -87.06% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -29.25% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | -29.25% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -33.70% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -75.18% | +35.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -29.25% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -40.10% | +23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 9.28% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и BNO
Текущая волатильность для Invesco India ETF (IMVP) составляет 5.38%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что IMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 10.92% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 37.29% | -22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 41.67% | -25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 35.65% | -19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 36.68% | -17.14% |
Сравнение комиссий IMVP и BNO
IMVP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и BNO
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 11.83% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and BNO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (10.92%) compared to IMVP (5.38%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 11.25% vs 8.82% for IMVP. On fees, IMVP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 11.25% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMVP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
IMVP has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 0.00% for BNO.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while BNO is Oil & Gas. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Invesco and USCF Investments. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор