PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMTM с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMTM с QQQA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMTM returned 9.00%/yr vs 14.74%/yr for QQQA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMTM charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности IMTM и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 65.37%.

IMTM

1 день
-0.39%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
23.92%
3 года*
21.55%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.29%

QQQA

1 день
2.20%
1 месяц
23.31%
С начала года
65.37%
6 месяцев
67.98%
1 год
88.43%
3 года*
34.58%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.05%34.50%12.17%13.89%-16.81%-0.29%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		65.37%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between IMTM and QQQA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.65

The correlation between IMTM and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMTM и QQQA

Секторы
IMTM
QQQA

Финансовые услуги

29.6%

-

Промышленность

17.5%

-

Технологии

11.4%
65.2%

Энергетика

9.4%
9.1%

Сырьевые материалы

9.3%

-

Здравоохранение

9.0%
7.8%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
4.2%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

IMTM
29.6%
QQQA

-

Промышленность

IMTM
17.5%
QQQA

-

Технологии

IMTM
11.4%
QQQA
65.2%

Энергетика

IMTM
9.4%
QQQA
9.1%

Сырьевые материалы

IMTM
9.3%
QQQA

-

Здравоохранение

IMTM
9.0%
QQQA
7.8%

Коммунальные услуги

IMTM
6.4%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

IMTM
2.4%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

IMTM
1.9%
QQQA
13.7%

Потребительский циклический сектор

IMTM
1.8%
QQQA
4.2%

Недвижимость

IMTM
1.2%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY

Доходность на риск

IMTM vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMTMQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.41

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.00

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

6.11

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

22.85

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMTM vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMTMQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.41

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IMTM и QQQA

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMTMQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-38.44%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-14.54%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-30.84%

+17.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-38.44%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-15.68%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.88%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и QQQA

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) составляет 5.48%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что IMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMTMQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

10.17%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

22.18%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

26.05%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

25.83%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

25.77%

-8.13%

Сравнение комиссий IMTM и QQQA

IMTM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и QQQA

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.23%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMTM and QQQA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.17%) compared to IMTM (5.48%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.74% vs 9.00% for IMTM. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.74% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

IMTM has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.06% for QQQA.

IMTM is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. IMTM tracks MSCI World ex USA Momentum, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for IMTM and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор