Сравнение IMTM с BRK-B
IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IMTM returned 10.44%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMTM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMTM показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.22% соответственно.
IMTM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 10.44%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам IMTM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 11.53% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IMTM and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between IMTM and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMTM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IMTM
BRK-B
Сравнение IMTM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMTM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.02 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.05 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMTM и BRK-B
Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMTM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -53.86% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.42% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -14.95% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -26.58% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -29.57% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -9.36% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -11.07% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.53% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTM и BRK-B
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMTM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.95% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 10.78% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 14.38% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.12% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.44% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTM и BRK-B
Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.22% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IMTM and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMTM has higher volatility (7.20%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs BRK-B's -53.86%.
IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMTM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор