PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMTM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMTM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMTM показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IMTM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.44% против 13.22% соответственно.


IMTM

1 день
0.72%
1 месяц
0.94%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.06%
3 года*
21.00%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.44%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMTM и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
11.53%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IMTM and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г.

0.43

Over the past year, the correlation between IMTM and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IMTM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4949
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMTM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMTMBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.02

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-0.05

+7.42

IMTM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMTM на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMTM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMTM и BRK-B

Максимальная просадка IMTM за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTM и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMTMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-53.86%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-9.42%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-14.95%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-26.58%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

-29.57%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-9.36%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-11.07%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.53%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMTM и BRK-B

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMTMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.95%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

10.78%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

14.38%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

17.12%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

19.44%

-1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMTM и BRK-B

Дивидендная доходность IMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
4.22%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы


IMTM and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (7.20%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IMTM dropped -32.66% vs BRK-B's -53.86%.

IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMTM и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор