Сравнение IMTB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IMTB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMTB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMTB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.07% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 2.84% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IMTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMTB и SGOV
IMTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMTB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IMTB
SGOV
Сравнение IMTB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMTB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 20.63 | -19.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 286.00 | -284.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 202.83 | -201.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 412.76 | -410.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 4,634.41 | -4,628.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMTB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 20.63 | -19.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 14.13 | -14.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 12.35 | -11.99 |
Корреляция
Корреляция между IMTB и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMTB и SGOV
Дивидендная доходность IMTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.46% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMTB и SGOV
Максимальная просадка IMTB за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMTB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMTB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -0.03% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.01% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -0.03% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | 0.00% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.00% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMTB и SGOV
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IMTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMTB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.06% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.13% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 0.20% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 0.24% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 0.24% | +4.95% |